调整 span
在上一个练习中，您发现指数加权的风险和收益的 span 会影响最优投资组合的结果。事实上，span 的影响非常大！通过设置 span，您可以只使用最近的几天数据，或使用最近几年的数据。极端情况下，当 span 覆盖整个样本期时，其结果等同于使用普通的历史均值。
现在，让我们直观感受一下短 span 和长 span 会如何改变您的最优投资组合。已为您提供 stock_prices 数据。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合分析入门
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate expected returns and sample covariance
mu_ema = expected_returns.ema_historical_return(stock_prices, span=____ ,frequency=252)
Sigma_ew = risk_models.exp_cov(stock_prices, span=____, frequency=252)
ef_2 = EfficientFrontier(mu_ema, Sigma_ew)
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
weights = ef_2.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe_EW = ef_2.clean_weights()
perf_max_sharpe_EW = ef_2.portfolio_performance(verbose=True)