Fama French 因子模型
在本练习中，您将专注于高效地获取 Fama French 模型的 beta 系数。正如视频中所示，这些 beta 表示当某个因子的收益变化时，组合收益会随之变化多少。
有时，您只是想快速判断该因子与您的组合收益是负相关还是正相关。您可以直接通过系数的正负号来判断。本题再次为您提供了 factor_returns 数据。我们来试试吧！
本练习是课程的一部分
Python 投资组合分析入门
练习说明
- 将 statsmodels 包以
sm导入。 - 将线性模型拟合到组合收益与 Fama French 因子上，通过提取参数仅获取三个 beta 系数。
- 打印这三个 beta。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Import statsmodels
import ____.____ as ____
# Obtain the beta coefficients
b1, b2, b3 = ____.____(____['____'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____().____
# Print the betas
print ('Sensitivities of active returns to factors:\nMkt-Rf: %f\nSMB: %f\nHML: %f' % (____, ____, ____))