最优投资组合绩效
现在继续使用您在之前练习中为小型投资组合计算的有效前沿 ef。您还需要从该有效前沿 ef 中选择一个最优投资组合，并检查其绩效。让我们使用 efficient_return 选项。该函数会在给定目标收益的情况下，选择风险最小的投资组合。投资经理经常需要在特定的风险与收益约束下管理投资组合，因此这是一个非常实用的函数。
mu 和 Sigma 已为您计算好，ef 也可直接使用。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合分析入门
练习说明
- 获取目标收益为 0.2 的有效收益投资组合。将该组合的权重存为 weights，然后打印并查看这些权重。是否有权重为 0 的股票？
- 获取您这个有效收益投资组合的绩效报告。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)