投资组合方差
轮到您了！现在来计算这个包含 4 只股票的投资组合的风险。先从定价数据开始，数据保存在 data 中。您需要计算日度百分比收益率，并为投资组合设置权重。接着计算协方差矩阵，并使用以下公式：Portfolio variance = Weights transposed x (Covariance matrix x Weights) 来得到最终的投资组合方差。
由于计算投资组合方差是投资组合分析中的关键步骤，请务必花时间理解每一步。如果需要，您可以回看幻灯片。祝您成功！
本练习是课程的一部分
Python 投资组合分析入门
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])