标准差与方差
我们来讨论一下「方差」与「标准差」的区别。您在视频中已经看到，标准差 \(\sigma\) 只是方差的平方根。两种度量在实践中都用于衡量市场或股票的波动性。那为什么要选择其一呢？
在计算方差时，我们会对权重和方差进行「平方」。由于这个平方操作，方差的量纲就「不再与原始数据相同」。对方差取「平方根」后，标准差会被「还原」到与原始数据相同的单位，因此更容易解释。
现在来计算标准差。您可以使用上一个练习中的 weights 和 cov_matrix。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合分析入门
练习说明
- 使用
weights和cov_matrix重新计算投资组合的方差。这一次对整个计算结果取平方根，以得到标准差。 - 打印标准差，方式与我们打印投资组合方差时相同。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))
# Print the results
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')