线性回归模型
在本练习中,您将使用 Fama French 模型 来解释您的投资组合收益。您会按步骤走一遍线性回归模型的各个环节,并在最后获取摘要(summary)以解读结果。
本练习将使用 statsmodels。您也许在 scikit-learn 中学过线性回归模型。如果想了解两者的差异,您可以参考这篇博客文章。
已提供名为 factor_returns 的数据集,其中包含投资组合收益以及 Fama French 因子。祝您顺利!
本练习是课程的一部分
Python 投资组合分析入门
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()