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线性回归模型

在本练习中,您将使用 Fama French 模型 来解释您的投资组合收益。您会按步骤走一遍线性回归模型的各个环节,并在最后获取摘要(summary)解读结果

本练习将使用 statsmodels。您也许在 scikit-learn 中学过线性回归模型。如果想了解两者的差异,您可以参考这篇博客文章

已提供名为 factor_returns 的数据集,其中包含投资组合收益以及 Fama French 因子。祝您顺利!

本练习是课程的一部分

Python 投资组合分析入门

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交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()
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