最小波动率优化
在本练习中，您将比较最小波动率组合与最大夏普比率组合。作为投资组合经理，您常常需要了解，自己选定的组合与最小波动率组合相比表现如何。借助 PyPortfolioOpt，您无需分别编写两个带约束的优化问题（这可能相当复杂），就能快速比较二者。上一练习已为您提供了有效前沿对象 ef。我们来试一试吧！
本练习是课程的一部分
Python 投资组合分析入门
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)