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道练习

投资组合优化：最大 Sharpe

在本练习中，您将计算具有最大 Sharpe 比率的投资组合。该组合通常是投资者更愿意持有的，因为它提供了尽可能高的收益与风险之比。PyPortfolioOpt 可以非常方便地基于一组历史价格数据计算该投资组合。

已为您准备好一个小型股票组合的历史平均回报 mu，以及该组合对应的协方差矩阵 Sigma。您需要将它们作为输入，用于计算有效前沿和最大 Sharpe 投资组合。试试看吧！

说明 1 / 共 3 个

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  • 使用控制台打印预期回报 mu 和协方差矩阵 Sigma，以便确认输入的样子。然后在脚本中使用 mu 和 Sigma 定义有效前沿。