Sortino 比率

在本练习中，投资组合的收益数据存放在名为 df 的 DataFrame 中，您将用它来计算 Sortino 比率。Sortino 比率与 Sharpe 比率类似，但它只使用负收益的标准差，因此更关注投资的下行风险。

让我们将 Sortino 比率与之前计算的 Sharpe 比率对比一下。无风险利率 rfr 和目标收益 target 已经定义，且都为 0。

本练习是课程的一部分

Python 投资组合分析入门

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练习说明

使用 .loc 选择严格小于目标收益的那些收益，并将其存入名为 downside_returns 的新 DataFrame。
计算期望收益的均值，以及下行收益的标准差。
使用无风险利率 rfr 计算 Sortino 比率。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Create a downside return column with the negative returns only
downside_returns = df.loc[df['pf_returns'] ____ target]

# Calculate expected return and std dev of downside
expected_return = df['____'].____()
down_stdev = downside_returns['pf_returns'].____()

# Calculate the sortino ratio
sortino_ratio = (____ - ____)/____

# Print the results
print("Expected return  : ", expected_return*100)
print("Downside risk   : ", down_stdev*100)
print("Sortino ratio : ", sortino_ratio)

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