价值因子

在上一个练习中，您查看了 S&P500 的风险暴露，发现对价值因子的暴露长期较高且稳定，但与动量因子的相关性波动很大。

现在让我们来看一看「我们的投资组合表现如何」，并特别「关注价值因子」。您可以使用名为 factor_data 的 DataFrame，其中包含各因子的收益以及您的组合收益。请先在 IPython shell 中使用 factor_data.head() 查看该 DataFrame。