投資組合報酬的時間序列
在前一個練習中，你已從 Apple 與 Microsoft 的每日股價建立了一個名為 returns 的變數。這個練習要你用先前建立的報酬序列來建立兩個投資組合。兩個投資組合只差在一點：資產的權重不同。
在上一支影片中，你看過兩種權重策略：買入持有（buy and hold）以及每月再平衡。這裡你會建立一個不進行再平衡的投資組合，以及一個每月再平衡的投資組合。接著，你會將兩者的投資組合報酬視覺化。
你會使用函式 Return.portfolio() 來進行計算。這個函式需要三個引數：R、weights 與 rebalance_on。R 是報酬的時間序列，weights 是包含資產權重的向量，而 rebalance_on 指定要依哪一種曆法期間進行再平衡。如果需要協助，請點擊該函式以開啟說明文件！
在本練習中，你會使用已預先載入到工作空間的 returns 資料。
本練習屬於課程
R 投資組合分析入門
練習說明
- 建立一個兩個資產等權重的權重向量，命名為
eq_weights。記得權重總和必須為 1。 - 使用
Return.portfolio()依買入持有策略建立投資組合。注意，這裡不需要指定再平衡期間。將結果命名為pf_bh。 - 建立一個每月再平衡權重的投資組合。使用
Return.portfolio()並加入引數rebalance_on = "months"。將結果命名為pf_rebal。 - 使用
plot.zoo()繪製每個投資組合的時間序列。par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))用於排版你產生的圖形。不要更動這段程式碼。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Create the weights
eq_weights <- c(___, ___)
# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
# Create a portfolio rebalancing monthly
# Plot the time-series
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___)
plot.zoo(___)