年化平均與波動度
月報酬的平均與波動度，對應的是以月為投資期間的報酬平均值與標準差。投資人會將這些統計量年化，以呈現一年投資期間的表現。
為此，PerformanceAnalytics 套件提供 Return.annualized() 與 StdDev.annualized() 兩個函式，幫你計算（幾何）年化的平均報酬與年化標準差。
請記得，Sharpe 比率的計算方式是：以平均超額報酬減去無風險利率後，再除以波動度！
本題已為你預先載入 PerformanceAnalytics 套件與 sp500_returns。
本練習屬於課程
R 投資組合分析入門
練習說明
- 使用
Return.annualized()函式計算sp500_returns的年化平均。 - 使用
StdDev.annualized()函式計算sp500_returns的年化標準差。 - 使用
PerformanceAnalytics套件的指令計算年化 Sharpe 比率並指定給ann_sharpe，假設無風險利率為 0。 - 使用 table.AnnualizedReturns() 一次取得上述所有結果。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Compute the annualized mean
# Compute the annualized standard deviation
# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <-
# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()