子期間效能分析與函式 window
在上一個練習中，你透過隨時間平移，對每個固定大小的可能樣本計算了績效指標。投資人常常會關心某個特定子視窗的表現。你可以使用 R 的函式 window() 來從時間序列中擷取子集合。第一個引數是需要擷取子集合的報酬時間序列。第二個引數是子集合的起始日期，格式為 "YYYY-MM-DD"，第三個引數是相同格式的結束日期。
在本練習中，你將使用每日的 S&P 500 報酬，已經以物件 sp500_returns 提供。
本練習屬於課程
R 投資組合分析入門
練習說明
- 補上物件
sp500_2008的缺少引數，將 2008 年整年度的資料擷取成子集合。 - 將物件
sp500_2014定義為 2014 年的 S&P 500 投資組合報酬。 - R 主控台中已加入一些繪圖設定。請不要更動！
- 使用 chart.Histogram() 繪製 2008 年報酬的直方圖。將引數設為
methods = c("add.density", "add.normal")，以同時顯示非參數密度估計與假設常態分配下的密度。 - 以相同方式繪製 2014 年的直方圖。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014