右側有兩張移動年化波動度的圖。其中一張使用 6 個月的移動視窗，另一張使用 24 個月。哪一張在對近期衝擊的反應上更即時？
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資產報酬與投資組合權重，是投資組合報酬的基礎構成。本章將在 R 中計算這些投資組合權重與報酬。
投資組合報酬的歷史紀錄，能提供投資人可能獲利或虧損幅度的關鍵資訊。本章介紹用 R 進行統計分析，以投資組合報酬為基礎的投資績效分析。內容包含圖形化分析，以及在移動估計樣本上計算平均報酬、風險與風險調整後報酬等績效統計。
當前練習
除了基於已觀察的投資組合報酬序列來研究績效外，判定個別（期望）報酬、波動度與相關性如何交互影響整體投資組合績效，同樣重要。
到目前為止，我們都將投資組合權重視為既定。本章將帶你在 R 中求解可在滿足權重限制下，以最小變異達成目標報酬的最佳投資組合權重。
