繪製風險—報酬散佈圖
在這個例子中，你決定擴大投資標的，建立一個由美國股票 ETF（SPY）、美國債券 ETF（AGG）、不動產投資信託（VNQ），以及追蹤 GSCI 商品指數的 ETF（GSG）所組成的投資組合。環境中的圖形顯示了這些投資的表現。
你也可以透過將平均報酬與投資組合波動度做成散佈圖，來視覺化投資的「相對」吸引力。為了達成這個目標，你需要為每個資產計算平均值與波動度。這對應到報酬序列 returns 中的每一欄。
使用 apply() 函式可以輕鬆完成這些計算：第一個引數放入報酬資料，第二個引數設為 2 代表要針對欄進行計算，第三個引數則是要套用在每個欄位上的函式名稱。
本練習屬於課程
R 投資組合分析入門
練習說明
- 使用
apply()計算這四項投資的平均報酬向量，命名為means（注意：你也可以使用colMeans()！）。 - 以相同方式計算標準差向量，命名為
sds。 - 使用 base 繪圖函式建立散佈圖，將波動度放在 x 軸、平均報酬放在 y 軸。圖中的標籤與參考線已為你加入。不要更動這段程式碼！
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)