用矩陣計算投資組合的平均與變異數
當 \(w\) 是投資組合權重的直行矩陣、\(\mu\) 是期望報酬的直行矩陣、\(\Sigma\) 是報酬的共變異數矩陣時，則投資組合的期望報酬為 $w'\mu$，投資組合的變異數為 $w'\Sigma w$。請記得，投資組合的波動率是變異數的平方根。
你將在 R 中使用 %*% 函式來練習矩陣相乘，而不是使用一般的 *。此外，你也會使用標準函式 t() 來轉置矩陣。請記得，轉置矩陣就是把矩陣的列與行對調。
權重、平均值向量與共變異數矩陣已預先載入為 weights、vmeans 和 sigma。
本練習屬於課程
R 投資組合分析入門
練習說明
- 用
as.matrix()將 weights 轉成名為w的矩陣。 - 用
as.matrix()將平均值向量（vmeans）轉成名為mu的矩陣。 - 計算投資組合的月平均報酬。記得
t()會將向量轉置。 - 計算投資組合的波動率。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Create a weight matrix w
# Create a matrix of returns
# Calculate portfolio mean monthly returns
# Calculate portfolio volatility
sqrt(t(___) %*% ___ %*% ___)