探索 30 檔道瓊工業指數成分股的月報酬
1991–2015 年 30 檔道瓊工業指數（DJIA）成分股的月報酬已作為變數 returns 提供在工作區中。這個練習會幫助你先熟悉之後幾個練習都會用到的資料。
回想一下，若我們用 colMeans(returns)，或 apply(returns, 2, "mean") 逐欄計算平均值，就能得到每一資產的平均報酬。在這個練習中，你將改為逐列計算平均值。你可以類似地使用 rowMeans()，以及在 apply() 函式中改用引數 1 而不是 2，來指定逐列計算。這樣做能得到等權重投資組合的報酬時間序列。
本練習屬於課程
R 投資組合分析入門
練習說明
- 使用函式 class() 確認
returns是否為 xts 類別的物件。 - 使用
dim()檢視returns的維度。 - 使用函式 rowMeans() 建立
returns的逐列平均向量。將結果指派給ew_preturns。注意你也可以用apply()完成這件事。 rowMeans()的結果是數值向量。請使用 xts，並以returns的日期作為時間戳記，將其轉回 xts 物件。- 使用
plot.zoo()繪製ew_preturns。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Verify the class of returns
# Investigate the dimensions of returns
# Create a vector of row means
# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))
# Plot ew_preturns