以平均—變異數為基礎的 DJIA 股票投資

在本章中，你將探索投資組合最佳化。接下來的練習會聚焦於道瓊工業指數（DJIA）的成分股。與第 2 章研究的 S&P 500 投資組合類似，道瓊工業指數投資組合是美國股票市場的重要參考指標。它投資於美國境內 30 家大型的公開發行公司。

你將使用 1991 年 1 月至 2015 年 12 月的月報酬率樣本。這些報酬資料已在工作區中以變數 returns 提供。

假設你是一位喜歡高報酬、厭惡風險的投資人。你也受到限制，必須把資金全數投資在 30 檔 DJIA 成分股，且只允許正的權重。以下哪一個陳述是錯的：