兇手是誰？
在前一部影片中，你看過資本配置預算與風險預算的差異。在這個練習中，你將建立風險預算，並找出在整體投組波動度中，每一項資產的百分比風險貢獻有多大。
在最後這題中，你會為一個投組計算風險貢獻；該投組再次分別投資 40% 股票、40% 債券、10% 不動產，以及 10% 原物料。函式 StdDev() 在此練習中扮演重要角色。StdDev() 會建立一個清單，包含資產的標準差（$StdDev）、其風險貢獻（$contribution），以及其百分比風險貢獻（$pct_contrib_StdDev）。
你將在 StdDev() 中使用三個引數來完成此計算。第一個是 R，可以是報酬率的向量、矩陣、資料框、時間序列，或 zoo 物件。第二個是 portfolio_method，你將設定為 component；第三個是 weights。
物件 returns 已載入到你的工作環境中。
本練習屬於課程
R 投資組合分析入門
練習說明
- 建立名為
weights的投組權重「向量」。記住，順序很重要！ - 使用
StdDev()對報酬序列returns計算你的波動度預算。將portfolio_method = "component"，並把weights設為你建立的weights向量。將結果命名為vol_budget。 - 使用
cbind()將權重與百分比風險貢獻合併成名為weights_percrisk的表格。 - 列印該表格，並留意百分比風險貢獻與投組權重相比有多麼不同。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Create portfolio weights
# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)
# Make a table of weights and risk contribution
colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")
# Print the table