PyPortfolioOpt ile pratik: getiriler
Modern Portföy Teorisi, verimli sınır (efficient frontier) hem yatırımcının risk iştahını hem de piyasanın risk-getiri dengelerini değerlendirmek için standart bir yöntem olduğundan, portföy risk yönetiminin temel taşıdır. Bu egzersizde, PyPortfolioOpt pypfopt Python kütüphanesini kullanarak bir portföyün verimli sınırını keşfetmek için güçlü araçlar geliştireceksin.
Verimli sınırı hesaplamak için hem beklenen getiriler hem de portföyün kovaryans matrisi gerekir.
Yatırım bankalarının fiyat verilerini yükleme alıştırmasından sonra, günlük varlık fiyatlarından her bankanın yıllıklandırılmış ortalama getirilerini hesaplamak ve görselleştirmek için pypfopt.expected_returns içindeki mean_historical_return metodunu kullanacaksın. Bir sonraki egzersizde ise kovaryans matrisi ele alınacak.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Nicel Risk Yönetimi
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Load the investment portfolio price data into the price variable.
prices = pd.____("portfolio.csv")
# Convert the 'Date' column to a datetime index
prices['Date'] = pd.to_datetime(____['Date'], format='%d/%m/%Y')
prices.____(['Date'], inplace = True)