BaşlayınÜcretsiz başlayın

Frekans yeniden örnekleme giriş

Risk faktörü modelleri genellikle farklı frekanstaki verilere dayanır. Tipik bir örnek, fiyatlar, işsizlik oranları gibi üç aylık makroekonomik verileri, çoğunlukla günlük (hatta gün içi) olan finansal verilerle birlikte kullanmaktır. Her iki veri kaynağını aynı modelde kullanabilmek için, daha yüksek frekanstaki verilerin, daha düşük frekansa uyacak şekilde yeniden örneklenmesi gerekir.

Pandas'ın DataFrame ve Series nesnelerinde, daha düşük frekansı belirleyen yerleşik bir .resample() yöntemi bulunur. Bu yöntem, yeni frekans dönemindeki verilerin ortalamasını almak için .mean() veya minimumunu almak için .min() gibi bir yöntemle zincirlenir ve daha düşük frekanslı istatistik oluşturulur.

Bu egzersizde günlük returns verilerini haftalık ve üç aylık frekansa dönüştürmeyi pratik yapacaksın.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Nicel Risk Yönetimi

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • .resample() ve .mean() yöntemlerini kullanarak returns verisini üç aylık frekansta ortalama returns_q'ya dönüştür.
  • .resample() yönteminin tarih indeksini senin için hallettiğine dikkat ederek returns_q'nun başını incele.
  • Şimdi .min() yöntemini kullanarak returns verisini haftalık frekansta minimum returns_w'ya dönüştür.
  • returns_w'nun başını incele.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Convert daily returns to quarterly average returns
returns_q = returns.____('Q').____

# Examine the beginning of the quarterly series
print(returns_q.____)

# Now convert daily returns to weekly minimum returns
returns_w = ____.resample('W').____

# Examine the beginning of the weekly series
print(returns_w.____)
Kodu Düzenle ve Çalıştır