En küçük kareler faktör modeli
Gördüğün gibi, 2005 - 2010 döneminde çeyreklik minimum getiriler ile konut kredisi temerrüt oranları arasında negatif bir korelasyon var. Bunu bir OLS regresyon faktör modeliyle daha net hale getirebilirsin.
Üç farklı çeyreklik bağımlı değişkenle üç faktör modelini karşılaştıracaksın: ortalama getiriler, minimum getiriler ve ortalama oynaklık. Bağımsız değişken ise konut kredisi temerrüt oranı. Regresyon özetinde, katsayıların istatistiksel anlamlılığı için t-istatistiğine ve uyum iyiliği için genel R-squared değerine bak.
statsmodels.api kütüphanesi sm olarak mevcut.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Nicel Risk Yönetimi
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())