Krizde yapısal kırılma: I
- ve 2. Bölümlerde, küresel finansal krizin piyasa riskine dair yatırımcı algısını değiştirdiğini ve risk yönetimi için portföy dağılımı kararlarını etkilediğini zaten görmüştün.
Şimdi 2005 ile 2010 arasında "yapısal" bir değişim olup olmadığını araştırma şansın olacak. Bu egzersizde, üç aylık en düşük portföy değerleri ve ortalama getiri oynaklığı zaman serilerinin birlikte bir yapısal kırılmayı işaret edip etmediğine bakacaksın.
Önce verileri basit bir görselle kontrol edeceksin. Üç aylık en düşük portföy getirilerini port_q_min ve ortalama getiri oynaklığını vol_q_mean olarak çizip, yapısal bir kırılmanın gerçekleşmiş olabileceği tarihi belirle.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Nicel Risk Yönetimi
Egzersiz talimatları
- Üç aylık en düşük portföy getirilerini çiz.
- Üç aylık ortalama getiri oynaklığını çiz.
- Yapısal kırılmanın gerçekleşmiş olabileceği bir tarihi belirle.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()