BaşlayınÜcretsiz başlayın

Finansal krizi parçalara ayırma

Videoda, küresel finansal krizden önce, sırasında ve sonrasında kalan zamanı da kapsayan 2005 - 2010 dönemi boyunca yatırım bankalarından oluşan portföy için etkin sınırı gördün.

Burada bu dönemi üç alt döneme, yani epochs'a ayıracaksın: 2005-2006 (before), 2007-2008 (during) ve 2009-2010 (after). Her dönem için etkin kovaryans matrisini hesaplayacak ve bunları birbiriyle karşılaştıracaksın.

Portföyün 2005 - 2010 dönemi prices verileri ve PyPortfolioOpt'tan CovarianceShrinkage nesnesi çalışma alanında hazır.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Nicel Risk Yönetimi

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • Bir epochs sözlüğü oluştur: bunun anahtarları alt dönemler, değerleri ise 'start' ve 'end' tarihlerinden oluşan sözlükler olsun.
  • epochs içindeki her alt dönem anahtarı için, sub_price'ı o alt döneme ait prices aralığına ayarla.
  • Her alt dönem için etkin kovaryans matrisini bulmak üzere sub_price ve CovarianceShrinkage nesnesini kullan.
  • Ortaya çıkan etkin kovaryans matrislerini üç alt dönem için yazdır ve karşılaştır.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Create a dictionary of time periods (or 'epochs')
epochs = { 'before' : {'start': '1-1-2005', 'end': '31-12-2006'},
           'during' : {____: '1-1-2007', 'end': '31-12-2008'},
           'after'  : {'start': '1-1-2009', ____: '31-12-2010'}
         }

# Compute the efficient covariance for each epoch
e_cov = {}
for x in epochs.keys():
  sub_price = prices.loc[epochs[x][____]:____[x]['end']]
  e_cov[x] = CovarianceShrinkage(____).ledoit_wolf()

# Display the efficient covariance matrices for all epochs
print("Efficient Covariance Matrices\n", e_cov)
Kodu Düzenle ve Çalıştır