Kriz sırasında aşırı olaylar
2008 ve 2009’daki finansal kriz sırasında General Electric (GE) kayıplarındaki aşırı değerleri incelemek için Genelleştirilmiş Aşırı Değer (GEV) dağılımını kullanabilirsin.
Bu dönem, GE’nin likidite kriziyle çakıştı ve ticari senet yükümlülüklerinde temerrüde düşmesini önlemek için Berkshire Hathaway’den Warren Buffet’ın 3 milyar dolarlık acil yatırımı gerekmişti.
GE’nin losses verileri ve haftalık maksimum kayıpları weekly_max ile scipy.stats içinden GEV dağılımı genextreme hazır durumda.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Nicel Risk Yönetimi
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()