Kriz sırasında portföy getirileri
Belirsizliğin bir finansal portföy üzerindeki etkilerini nicelleştirmenin ilk adımı, portföyün getirisine bakmaktır. Hem küresel finansal krizin baş aktörleri hem de mağdurları olan dört yatırım bankasının hisselerinden oluşan bir portföyü inceleyeceksin.
Bankalar: Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan ve Morgan Stanley. 2005 - 2010 dönemi kapanış hisse fiyatları portfolio DataFrame'inde mevcut. Bunu kullanarak krizin en derin dönemlerinde, yani 2008 - 2009 yıllarındaki dramatik fiyat değişimlerini inceleyeceksin. Ayrıca, weights listesinde saklanan eşit ağırlıklı bir portföy varsayımıyla oluşan portfolio_returns serisinin ne kadar oynak olduğuna da bakacaksın.
Bu ve sonraki tüm egzersizlerde numpy, pandas ve matplotlib.pyplot sırasıyla np, pd ve plt olarak hazırdır.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Nicel Risk Yönetimi
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()