BaşlayınÜcretsiz başlayın

CVaR'ı En Aza İndirme

Bu egzersiz, risk yönetimi hedefi olarak CVaR minimizasyonu için PyPortfolioOpt araçlarını kullanma pratiği yapmanı sağlayacak.

pypfopt.efficient_frontier modülünü yükleyip EfficientCVaR sınıfını alacak ve 2005 - 2010 dönemi yatırım bankası varlıklarını kullanarak bu sınıfın bir örneğini oluşturacaksın.

Ardından, CVaR'ı en aza indiren optimal portföy ağırlıklarını bulmak için örneğin min_cvar() metodunu kullanacaksın.

Portföy varlık getirileri returns vektöründe — ayrıca bu egzersizde portföy ağırlıklarını banka adlarıyla eşlemek için bir names sözlüğü kullanılıyor.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Nicel Risk Yönetimi

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • pypfopt.efficient_frontier içinden EfficientCVaR sınıfını içe aktar.
  • Amaç fonksiyonu ortalama-varyans optimizasyonundan farklı olduğu için expected_returns'a ihtiyacın OLMADIĞINI unut ve returns kullanarak EfficientCVaR sınıf örneği ecyi oluştur.
  • ec'nin .min_cvar() metodunu kullanarak optimal portföyü bul ve görüntüle.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Import the EfficientCVaR class
from pypfopt.____ import EfficientCVaR

# Create the efficient frontier for CVaR minimization
ec = ____(None, ____)

# Find the cVaR-minimizing portfolio weights at the default 95% confidence level
optimal_weights = ec.____()

# Map the values in optimal_weights to the bank names
optimal_weights = { names[i] : optimal_weights[i] for i in optimal_weights}

# Display the optimal weights
print(optimal_weights)
Kodu Düzenle ve Çalıştır