BaşlayınÜcretsiz başlayın

Etkin sınır ve finansal kriz

Daha önce finansal krizden önce, kriz sırasında ve sonrasında yatırım bankası portföyünün kovaryans matrisini incelemiştin. Şimdi etkin sınırdaki değişimleri görselleştirerek, krizin herhangi bir verilen getiri için nasıl çok daha yüksek bir taban risk yarattığını göstereceksin.

PyPortfolioOpt pypfopt kütüphanesinin Critical Line Algorithm (CLA) nesnesini kullanarak, kriz dönemi sırasındaki etkin sınırı türetecek ve görselleştirecek, bunu da krizden önce ve sonra dönemlere ait etkin sınırları zaten gösteren saçılım grafiğine ekleyeceksin.

Beklenen getiriler returns_during ve etkin kovaryans matrisi ecov_during hazır, ayrıca pypfopt içindeki CLA nesnesi de mevcut. (DataCamp grafiklerini kendi pencerelerinde genişletebileceğini unutma; bu okunabilirliği artırabilir.)

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Nicel Risk Yönetimi

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • Beklenen getirileri ve getirilerin etkin kovaryansını kullanarak kritik hat algoritması (CLA) nesnesi efficient_portfolio_during oluştur.
  • efficient_portfolio_during için minimum varyans portföyünü yazdır.
  • efficient_portfolio_during için etkin sınırı hesapla.
  • Krizden önce ve sonra dönemlere ait etkin sınırların zaten gösterildiği saçılım grafiklerine, bu etkin sınır sonuçlarını ekle.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Initialize the Crtical Line Algorithm object
efficient_portfolio_during = CLA(____, ecov_during)

# Find the minimum volatility portfolio weights and display them
print(efficient_portfolio_during.____)

# Compute the efficient frontier
(ret, vol, weights) = efficient_portfolio_during.____

# Add the frontier to the plot showing the 'before' and 'after' frontiers
plt.scatter(vol, ____, s = 4, c = 'g', marker = '.', label = 'During')
plt.legend()
plt.show()
Kodu Düzenle ve Çalıştır