Blok maksimumları
Şu ana kadar 2005 - 2010 dönemi için dört yatırım bankasından oluşan bir portföyle çalıştın. Şimdi aynı dönem için tek bir varlığa, General Electric’in hissesine odaklanacak ve zaman serisine aşırı değer kuramını uygulayacaksın.
Bu egzersizde, 2008 - 2009 dönemi boyunca GE’nin losses serisinin blok maksimumlarını üç farklı blok uzunluğuyla (bir hafta, bir ay ve bir çeyrek) .resample() yöntemiyle inceleyeceksin ve her seriyi axis_* çizim nesnelerini kullanarak bir grafikte görselleştireceksin.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Nicel Risk Yönetimi
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()