BaşlayınÜcretsiz başlayın

GEV risk tahmini

1 Ocak 2010 tarihinde elinde 1.000.000 € tutarında GE hissesi tuttuğunu varsay. Önümüzdeki hafta içinde gerçekleşebilecek beklenen maksimum kayıpları, 2008 - 2009 dönemine ait mevcut verilere dayanarak karşılamak istiyorsun. GE için haftalık maksimum kayıpların Genelleştirilmiş Aşırı Değer (GEV) dağılımına uyduğunu varsayıyorsun.

Beklenen kayıpları modellemek için GEV dağılımı için %99 güven düzeyinde CVaR’ı tahmin edecek ve bunu Ocak 2010 boyunca beklenen maksimum haftalık kaybı karşılamak için gerekli karşılık tutarını hesaplamakta kullanacaksın.

scipy.stats içindeki genextreme dağılımı çalışma alanında mevcut; ayrıca 2008 - 2009 dönemi için GE’nin losses verisi de mevcut.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

Python ile Nicel Risk Yönetimi

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

  • GE'nin varlık fiyatı için bir haftalık blok uzunluğunda maksimumları bul.
  • GEV dağılımı genextreme’i weekly_maxima verisine uydur.
  • %99 VaR’ı hesapla ve bunu kullanarak %99 CVaR tahminini bul.
  • Beklenen maksimum haftalık kaybı karşılamak için gerekli karşılık tutarını hesapla.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Compute the weekly block maxima for GE's stock
weekly_maxima = losses.____("W").____()

# Fit the GEV distribution to the maxima
p = genextreme.____(____)

# Compute the 99% VaR (needed for the CVaR computation)
VaR_99 = genextreme.____(____, *p)

# Compute the 99% CVaR estimate
CVaR_99 = (1 / (1 - 0.99)) * genextreme.____(lambda x: x, 
           args=(p[0],), loc = p[1], scale = p[2], lb = ____)

# Display the covering loss amount
print("Reserve amount: ", 1000000 * CVaR_99)
Kodu Düzenle ve Çalıştır