CVaR risk yönetimi ve kriz
Bu egzersizde 2005-2006, 2007-2008 ve 2009-2010 dönemleri için %95 CVaR’ı en aza indiren portföyü türeteceksin. Bunlar krizin öncesi, krizin kendisi ve krizin sonrası olarak üç dönemdir (veya “epoch”).
Bunu kolaylaştırmak için, varlık getirileri returns_dict içinde, epoch anahtarları 'before', 'during' ve 'after' olan bir Python dictionary’si olarak mevcut.
Minimum oynaklık portföyleri de aynı anahtarları kullanan min_vol_dict adlı bir dictionary içinde kayıtlı—konsolda mutlaka incele.
Her epoch için CVaR’ı en aza indiren portföyleri türettikten sonra, bunları min_vol_dict portföyleriyle karşılaştıracaksın. Bu, koşullu kayıplara karşı aktif risk yönetimi uygulandığında portföy ağırlıklarının nasıl değiştiğini gösterecek.
EfficientCVaR sınıfı hazır durumda.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Nicel Risk Yönetimi
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Initialize the efficient portfolio dictionary
ec_dict = ____
# For each epoch, assign an efficient frontier cvar instance to ec
for x in ['before', 'during', ____]:
ec_dict[x] = ____(None, returns_dict[____])