Varlık kovaryansı ve portföy oynaklığı
Yatırım bankalarından oluşan portföyün getirisini incelediğine göre, şimdi kovaryans matrisini kullanarak portföyün oynaklığını belirleyip riskini değerlendirmenin zamanı geldi.
Önce asset_returns arasındaki kovaryansı hesaplayacak ve 2008-2009 kriz döneminde hangi bankanın en yüksek oynaklığa sahip olduğunu belirleyeceksin.
Ardından, eşit ağırlıklı bir portföyün weights değerleri verildiğinde, portfolio_returns kullanarak o dönem için portföyün yıllıklandırılmış oynaklığını bulacaksın.
Son olarak, 30 günlük bir pencereyle oynaklığın zaman serisini oluşturacak ve bunu bir grafikle görselleştireceksin.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Nicel Risk Yönetimi
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)