Risk tahminlerini ölçekleme
Önceki egzersizlerde hesaplanan VaR(95) değeri, tek bir gün için risk altındaki değeri ifade eder. Daha uzun bir zaman ufku için VaR tahmin etmek üzere, tıpkı volatiliteyi ölçekler gibi değeri zamanın kareköküyle çarpıp ölçekle:
$$ \text{VaR(95)}_{\text{t gün}} = \text{VaR(95)}_{\text{1 gün}} * \sqrt{t} $$
Önceki egzersizden StockReturns_perc ve var_95 çalışma alanında mevcut. Bu verileri kullanarak USO petrol ETF'si için bugünden itibaren 1'den 100 güne kadar VaR'ı tahmin et. Ayrıca, bugünden itibaren 1'den 100 güne kadar VaR'ı çizen plot_var_scale() adlı bir fonksiyon da tanımladık.
Bu egzersiz
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
range()fonksiyonunu kullanarak 0'dan 100'e kadar (100 hariç) döngü kur.- Her indekste,
forecasted_values'ın ikinci sütununu tahmin edilen VaR'a eşitle;var_95değerininp.sqrt()fonksiyonuylai + 1'in kareköküyle çarp.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Aggregate forecasted VaR
forecasted_values = np.empty([100, 2])
# Loop through each forecast period
for i in ____:
# Save the time horizon i
forecasted_values[i, 0] = i
# Save the forecasted VaR 95
forecasted_values[i, 1] = ____
# Plot the results
plot_var_scale()