Rastgele yürüyüş simülasyonu

Stokastik ya da rastgele hareketler; fizikte parçacık ve akışkan hareketlerini, matematikte fraktal davranışı, finansta ise hisse senedi piyasası hareketlerini temsil etmek için kullanılır.

ABD petrol ETF’si USO’nun rastgele yürüyüş hareketlerini, sabit günlük ortalama getiri (mu) ve ortalama günlük oynaklık (vol) ile T işlem günü boyunca modellemek için np.random.normal() fonksiyonunu kullan.

Bu egzersiz

Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

Simüle edilen gün sayısını (T) 252’ye ve başlangıç hisse fiyatını (S0) 10’a ayarla.
np.random.normal() kullanarak mu, vol ve T parametrelerini geçirip T adet rassal normal değer hesapla, ardından bu değerlere 1 ekleyip rand_rets değişkenine ata.
Rastgele yürüyüşü, rand_rets.cumprod() ile başlangıç fiyatını çarparak hesapla ve forecasted_values değişkenine ata.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Set the simulation parameters
mu = np.mean(StockReturns)
vol = np.std(StockReturns)
T = ____
S0 = ____

# Add one to the random returns
rand_rets = ____ + 1

# Forecasted random walk
forecasted_values = ____

# Plot the random walk
plt.plot(range(0, T), forecasted_values)
plt.show()

Kodu Düzenle ve Çalıştır