Ortak varyans matrisi
Getiri DataFrame'inin ortak varyans matrisini .cov() metodunu kullanarak kolayca hesaplayabilirsin.
Korelasyon matrisi, temeldeki varlıkların varyansı hakkında pek bir şey söylemez; sadece varlıklar arasındaki doğrusal ilişkileri verir. Öte yandan ortak varyans (diğer adıyla varyans-kovaryans) matrisi, tüm bu bilgileri içerir ve portföy optimizasyonu ile risk yönetimi için oldukça kullanışlıdır.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
Egzersiz talimatları
StockReturnsDataFrame'inin ortak varyans matrisini hesapla.- Yılda işlem günü sayısı olan 252 ile çarparak ortak varyans matrisini yıllıklaştır.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____