Ortak varyans matrisi
Getiri DataFrame'inin ortak varyans matrisini .cov() metodunu kullanarak kolayca hesaplayabilirsin.
Korelasyon matrisi, temeldeki varlıkların varyansı hakkında pek bir şey söylemez; sadece varlıklar arasındaki doğrusal ilişkileri verir. Öte yandan ortak varyans (diğer adıyla varyans-kovaryans) matrisi, tüm bu bilgileri içerir ve portföy optimizasyonu ile risk yönetimi için oldukça kullanışlıdır.
Bu egzersiz
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
StockReturnsDataFrame'inin ortak varyans matrisini hesapla.- Yılda işlem günü sayısı olan 252 ile çarparak ortak varyans matrisini yıllıklaştır.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____