İkinci moment: Varyans
Bir önceki egzersizde getiri dağılımının birinci momentini tahmin ettiğin gibi, ikinci momenti ya da bir getiri dağılımının varyansını da numpy kullanarak tahmin edebilirsin.
Bu durumda, önce np.std() ile getirilerin günlük standart sapmasını ( \( \sigma \) ) yani volatilitesini hesaplaman gerekiyor. Varyans basitçe \( \sigma ^ 2 \)'dir.
Önceki egzersizden StockPrices çalışma alanında hazır, ve numpy np olarak içe aktarılmış durumda.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
Egzersiz talimatları
'Returns'sütununun günlük standart sapmasını hesapla vesigma_dailydeğişkenine ata.- Günlük varyansı (ikinci moment, \( \sigma ^ {2} \)) standart sapmanın karesini alarak türet.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)