Yatırım riski ve finansal getiri dağılımlarının temellerini öğren.

Finansal getiriler

Finansal zaman serisi verileri

Finansal getirileri hesaplama

Getiri dağılımları

Ortalama, varyans ve normal dağılım

Birinci moment: Mu

İkinci moment: Varyans

Varyansı yıllıklaştırma

Çarpıklık ve basıklık

Üçüncü moment: Çarpıklık

Dördüncü moment: Basıklık (Kurtosis)

Normallik için istatistiksel testler

Tek Değişkenli Yatırım Riski ve Getirileri

Varlıklardan portföyler oluşturarak risk ayarlı getirilerini artırma konusunda bilgini ileri seviyeye taşı.

Portföy bileşimi ve geriye dönük test

Portföy getirilerini hesaplama

Eşit ağırlıklı portföyler

Piyasa değeri ağırlıklı portföyler

Korelasyon ve kovaryans

Korelasyon matrisi

Ortak varyans matrisi

Portföy standart sapması

Markowitz portföyleri

Etkin sınır

Sharpe oranları

MSR portföyü

GMV portföyü

Portföy Yatırımı

Portföylerinin getirilerini etkileyen başlıca faktörleri ve portföyünün bu faktörlere maruziyetini nasıl ölçebileceğini öğren.

Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli

Aşırı getiriler

Kovaryans kullanarak beta hesaplama

CAPM ile beta hesaplama

Düzeltilmiş R-kare

Alfa ve çok faktörlü modeller

Fama French 3 faktörlü model

p-değerleri ve katsayılar

Faktör modellemede ekonomik sezgi

Etkin piyasa ve alfa

3 faktörlü modeli genişletme

5 faktörlü model

Alfa ve R-kare

Faktör Yatırımı

Bu bölümde, belirli bir varlık ya da varlık portföyü için zarar yaşama olasılığını ve bu zararların beklenen değerlerini tahmin etmek üzere iki farklı yöntemi öğreneceksin.

Kuyruk riskini tahmin etme

Tarihsel çekilme (drawdown)

Tarihsel riskte değer

Tarihsel beklenen kısa düşüş (Expected Shortfall)

VaR genişletmeleri

VaR ve CVaR kantillerini değiştirme

Parametrik VaR

Risk tahminlerini ölçekleme

Rastgele yürüyüşler

Rastgele yürüyüş simülasyonu

Monte Carlo benzetimleri

Monte Carlo VaR

Riski anlama

Riskteki Değer

All returns (2017)

Efficient Frontier Portfolios

Fama-French factors

Microsoft prices

ETF of oil prices (UFO)

Bu kurs, Wall Street’teki bir nicel analist gibi temel portföy riski ve getirilerini nasıl değerlendireceğini öğretecek. Bu, portföy oluşturma ve yönetim süreçlerini tamamen otomatikleştirmeye giden en kritik adımdır. Portföy getirilerini hangi faktörlerin yönlendirdiğini keşfet, piyasa değeri ağırlıklı hisse senedi portföyleri oluştur ve senaryo üretimi yoluyla piyasa riskini nasıl tahmin edip hedge edeceğini öğren.

Introduction to Financial Concepts in Python

Manipulating Time Series Data in Python

Portföy riskini ve getirilerini değerlendirin, piyasa değeri ağırlıklı portföyler oluşturun.

Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş

Uygulamalı Finans Python'da

Model	Düzeltilmiş R-Kare
CAPM	0.7943
Fama-French 3 Faktör	0.8194
Fama-French 5 Faktör	0.8367

Alfa ve R-kare

Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş

Uygulamalı etkileşimli egzersiz