Monte Carlo VaR
Hem getiri değerleri hem de Monte Carlo yolları; opsiyon fiyatlama modelleri ve korunmadan portföy optimizasyonu ile alım-satım stratejilerine kadar pek çok analizde kullanılabilir.
Her yinelemede getirileri bir araya getir ve oluşan değerleri kullanarak parametrik VaR(99) tahmin et.
mu, vol, T ve S0 parametreleri önceki egzersizden hazır durumda.
Bu egzersiz
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Her yinelemede
.append()metodunu kullanarakrand_retsdeğerinisim_returnslistesine ekle. sim_returnsüzerindenp.percentile()fonksiyonunu kullanarak parametrik VaR(99) hesapla.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Aggregate the returns
sim_returns = []
# Loop through 100 simulations
for i in range(100):
# Generate the Random Walk
rand_rets = np.random.normal(mu, vol, T)
# Save the results
sim_returns.____
# Calculate the VaR(99)
var_99 = ____
print("Parametric VaR(99): ", round(100*var_99, 2),"%")