p-değerleri ve katsayılar
Uyumlanmış bir smf.ols regresyon modelinde .pvalues özniteliğini kullanarak her bir katsayıya ait p-değerlerini alabilirsin.
Genelde 0.05’ten küçük p-değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir.
Katsayıları, uyumlanmış regresyon nesnesinden .params özniteliğiyle çıkarabilirsin.
Bu örnekte, istatistiksel olarak anlamlı negatif bir SMB ('Small Minus Big') katsayısı, büyük ölçekli (large cap) hisselere faktör maruziyetini; pozitif bir katsayı ise küçük ölçekli (small cap) hisselere maruziyeti ifade eder.
Önceki egzersizden FamaFrench_fit adlı uyumlanmış regresyon modeli çalışma alanında hazır.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
Egzersiz talimatları
'SMB'için p-değerini çıkar.'SMB'için regresyon katsayısını çıkar.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Extract the p-value of the SMB factor
smb_pval = FamaFrench_fit.____
# If the p-value is significant, print significant
if smb_pval < 0.05:
significant_msg = 'significant'
else:
significant_msg = 'not significant'
# Print the SMB coefficient
smb_coeff = FamaFrench_fit.____
print("The SMB coefficient is ", smb_coeff, " and is ", significant_msg)