Portföy standart sapması
Portföy oynaklığını (volatilite) hesaplamak için kovaryans matrisi, portföy ağırlıkları ve transpoz işlemini bilmen gerekir. Bir numpy dizisinin transpozu .T özniteliğiyle alınır. np.dot() fonksiyonu iki dizinin noktasal çarpımını hesaplar.
Portföy oynaklığı formülü:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): Portföy oynaklığı
- \( \Sigma \): Getirilerin kovaryans matrisi
- w: Portföy ağırlıkları (\( w_T \) transpozu alınmış portföy ağırlıklarıdır)
- \( \cdot \) Noktasal çarpım operatörü
portfolio_weights ve cov_mat_annual çalışma alanında mevcut.
Bu egzersiz
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
Yukarıdaki formülü izleyerek portfolio_weights kullandığını varsayarak portföy oynaklığını hesapla.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)