Portföy standart sapması
Portföy oynaklığını (volatilite) hesaplamak için kovaryans matrisi, portföy ağırlıkları ve transpoz işlemini bilmen gerekir. Bir numpy dizisinin transpozu .T özniteliğiyle alınır. np.dot() fonksiyonu iki dizinin noktasal çarpımını hesaplar.
Portföy oynaklığı formülü:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): Portföy oynaklığı
- \( \Sigma \): Getirilerin kovaryans matrisi
- w: Portföy ağırlıkları (\( w_T \) transpozu alınmış portföy ağırlıklarıdır)
- \( \cdot \) Noktasal çarpım operatörü
portfolio_weights ve cov_mat_annual çalışma alanında mevcut.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
Egzersiz talimatları
Yukarıdaki formülü izleyerek portfolio_weights kullandığını varsayarak portföy oynaklığını hesapla.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)