MSR portföyü
Maksimum Sharpe oranına sahip, yani MSR portföyü, etkin sınırın tepe noktasında yer alır ve en yüksek Sharpe oranına sahip portföyü arayarak oluşturulabilir.
Ne yazık ki, MSR portföyü çoğu zaman epey oynaktır. Portföy geçmişte yüksek bir Sharpe oranına sahip olsa bile, bunun gelecekte de iyi bir Sharpe oranı sağlayacağını garanti etmez.
Bu egzersiz
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
RandomPortfolios'u en yüksek Sharpe değerine göre azalan sırada sırala.- Ağırlıklı hisse senedi getirilerini elde etmek için
MSR_weights_array'iStockReturns'un satırları boyunca uygula. - Son olarak, zaman içindeki kümülatif getirilerin grafiğini incele.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Sort the portfolios by Sharpe ratio
sorted_portfolios = RandomPortfolios.____(by=['Sharpe'], ascending=____)
# Extract the corresponding weights
MSR_weights = sorted_portfolios.iloc[0, 0:numstocks]
# Cast the MSR weights as a numpy array
MSR_weights_array = np.array(MSR_weights)
# Calculate the MSR portfolio returns
StockReturns['Portfolio_MSR'] = StockReturns.iloc[:, 0:numstocks].mul(____, axis=1).sum(axis=1)
# Plot the cumulative returns
cumulative_returns_plot(['Portfolio_EW', 'Portfolio_MCap', 'Portfolio_MSR'])