Eşit ağırlıklı portföyler
Farklı portföyleri karşılaştırırken, performansı genellikle naif, eşit ağırlıklı bir portföyle kıyaslamak istersin. Portföy, basit bir eşit ağırlıklı portföyü geride bırakmıyorsa, başka bir stratejiyi düşünmek ya da en kötü ihtimalle naif yaklaşıma yönelmek isteyebilirsin. Eşit ağırlıklı portföylerin, en büyük şirketler kötü performans gösterdiğinde piyasadan daha iyi sonuç verme eğiliminde olmasını beklersin. Bunun nedeni, örneğin Apple veya Amazon ile en küçük şirketlerin bile eşit ağırlığa sahip olmasıdır.
Portföylerin kümülatif getirilerini görselleştirmeni kolaylaştırmak için çalışma alanında cumulative_returns_plot() fonksiyonunu tanımladık.
Bu egzersiz
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Portföyündeki hisse sayısı olan
9değerininumstocksdeğişkenine ata. np.repeat()kullanarakportfolio_weights_ewdeğişkenini, 9 hissenin her biri için eşit ağırlıklara sahip bir diziye eşitle.- Portföy getirisini hesaplarken
.ilocerişicisini kullanarak tüm satırları ve ilk 9 sütunu seç. - Son olarak, zaman içindeki kümülatif getiriler grafiğini incele.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# How many stocks are in your portfolio?
numstocks = ____
# Create an array of equal weights across all assets
portfolio_weights_ew = ____
# Calculate the equally-weighted portfolio returns
StockReturns['Portfolio_EW'] = StockReturns.iloc[____, ____].mul(portfolio_weights_ew, axis=1).sum(axis=1)
cumulative_returns_plot(['Portfolio', 'Portfolio_EW'])