Sharpe oranları
Sharpe oranı, William F. Sharpe tarafından öncülük edilen, riske göre ayarlanmış getirinin basit bir ölçüsüdür. Sharpe oranı, belirli bir getiri düzeyine ulaşmak için ne kadar risk alındığını anlamada kullanışlıdır. Finansta, Sharpe oranını artırmanın yollarını sürekli ararsın ve bu ölçü, yatırım stratejilerini karşılaştırmak için çok yaygın şekilde kullanılır ve alıntılanır.
1966'daki orijinal Sharpe oranı hesabı oldukça basittir:
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S: Sharpe Oranı
- \( R_a \): Varlık getirisi
- \( r_f \): Risksiz getiri oranı
- \( \sigma_a \): Varlık oynaklığı
Rastgele oluşturulmuş portföy RandomPortfolios olarak sağlanmıştır.
Bu egzersiz
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Bu egzersizde
risk_freeoranını 0 kabul et. - Her varlık için, risksiz oranı getiriden çıkarıp ardından oynaklığa bölerek Sharpe oranını hesapla.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])