VaR ve CVaR kantillerini değiştirme
VaR için sık kullanılan kantiller %90, %95 ve %99’dur; sırasıyla en kötü %10, %5 ve %1’lik dilimlere karşılık gelir. Aynı kantiller genelde CVaR için de kullanılır. Unutma: Aynı kantilde CVaR, VaR’a göre her zaman daha uç (daha yüksek kayıp) bir tahmindir.
Aşağıda USO ETF getirileri için VaR ve CVaR değerlerini karşılaştır.
Getiri verileri (yüzde olarak) StockReturns_perc içinde mevcut. Ayrıca var_95, cvar_95, var_99, cvar_99 değerlerini hesapladık ve senin için birkaç kantili karşılaştıran plot_hist() fonksiyonunu tanımladık.
Bu egzersiz
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
StockReturns_perciçin VaR(90) hesapla ve sonucuvar_90olarak kaydet.StockReturns_perciçin CVaR(90) hesapla ve sonucucvar_90olarak kaydet.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Historical VaR(90) quantiles
var_90 = ____(StockReturns_perc, ____)
print(var_90)
# Historical CVaR(90) quantiles
cvar_90 = ____
print(cvar_90)
# Plot to compare
plot_hist()