Varyansı yıllıklaştırma
Varyansı, ortalamayı yıllıklaştırdığın şekilde yıllıklaştıramazsın.
Bu durumda, \( \sigma \) değerini bir yıldaki işlem günlerinin sayısının karekökü ile çarpman gerekir. Takvim yılında genellikle 252 işlem günü vardır. Bu egzersiz için bunun geçerli olduğunu varsayalım.
Bu işlem sana yıllıklaştırılmış volatiliteyi verir; ancak yıllıklaştırılmış varyansı elde etmek için, günlük hesaplamada yaptığın gibi yıllık volatilitenin karesini almalısın.
Önceki egzersizden sigma_daily çalışma alanında mevcut ve numpy np olarak içe aktarılmış durumda.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Python ile Portföy Risk Yönetimine Giriş
Egzersiz talimatları
sigma_dailydeğerini 252'nin (bir yıldaki işlem günlerinin sayısı) kareköküyle çarparak yıllıklaştır.- Ardından, yıllıklaştırılmış varyansı elde etmek için
sigma_annualizeddeğerinin karesini tekrar al.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)