Kom igångKom igång gratis

Rullande volatilitet

Du kan visualisera hur volatiliteten varierar över tid med hjälp av funktionen chart.RollingPerformance() i paketet PerformanceAnalytics. En viktig parameter att justera är valet av fönsterlängd. Ju kortare fönster, desto mer lyhörd är den rullande volatilitetsskattningen för de senaste avkastningarna. Ju längre fönster, desto jämnare blir den. Funktionen sd.annualized låter dig beräkna annualiserad volatilitet under antagandet att antalet handelsdagar per år är lika med det värde som anges i argumentet scale.

I den här övningen ska du komplettera koden för att beräkna den rullande skattningen av annualiserad volatilitet för de dagliga S&P 500-avkastningarna i sp500ret för perioden 2005 till 2017.

Den här övningen är en del av kursen

GARCH-modeller i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Ladda paketet PerformanceAnalytics.
  • Beräkna skattningen för en månad och ange scale-argumentet till antalet handelsdagar per år.
  • Beräkna skattningen för tre månader och ange scale-argumentet till antalet handelsdagar per år.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Load the package PerformanceAnalytics
___

# Showing two plots on the same figure
par(mfrow=c(2,1)) 

# Compute the rolling 1 month estimate of annualized volatility
chart.RollingPerformance(R = sp500ret["2000::2017"], width = ___,
     FUN = "sd.annualized", scale = ___, main = "One month rolling volatility")

# Compute the rolling 3 months estimate of annualized volatility
chart.RollingPerformance(R = ___, width = ___,
     FUN = ___, scale = ___, main = "Three months rolling volatility")
Redigera och kör kod