Användning i simulering
Nu är det dags att sätta händerna i arbete med en faktisk simulering av aktiereturer samt motsvarande volatilitet och priser. Modellen som används för att simulera returer är simgarchspec, tillgänglig i R-konsolen.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i R
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Complete the code to simulate 4 time series of 10 years of daily returns
simgarch <- ___(spec = simgarchspec, m.sim = ___, n.sim = ___, rseed = 210)