Korrelogram och Ljung-Box-test
Nu ska vi testa giltigheten hos en standard-GARCH(1,1)-modell med konstant medelvärde och student-t-fördelning för dagliga EUR/USD-avkastningar. Modellen är redan skattad och tillgänglig som tgarchfit.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i R
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Compute the standardized returns
stdEURUSDret <- ___(tgarchfit, standardize = ___)
# Compute their sample mean and standard deviation
___(stdEURUSDret)
___(stdEURUSDret)