Kom igångKom igång gratis

Beräkna avkastning

För att hantera finansiell risk behöver vi först mäta risken genom att analysera avkastningsserien. Här får du S&P 500-prisserien och din uppgift är att plotta den dagliga avkastningen. Du kommer att se att stora (positiva eller negativa) avkastningar tenderar att följas av stora avkastningar i endera riktningen, och att små avkastningar tenderar att följas av små avkastningar. Perioder med ihållande låg respektive hög volatilitet kallas volatilitetskluster.

När som helst under kursen kan du:

  • utforska datamängderna i konsolen
  • ta hjälp av slides om du behöver repetera funktioner och processer som förklaras i videorna

Kursen förutsätter att du känner till xts. Vill du fräscha upp minnet finns xts in R Cheat Sheet.

Den här övningen är en del av kursen

GARCH-modeller i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Plotta de dagliga aktiekurserna som finns i xts-objektet sp500prices.
  • Använd funktionen CalculateReturns från paketet PerformanceAnalytics för att beräkna motsvarande avkastning och spara resultatet i objektet sp500ret.
  • Kontrollera att sp500ret är av klassen xts.
  • Plotta den dagliga S&P 500-avkastningen och notera hur avkastningens variabilitet förändras över tid.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

library(xts)
library(PerformanceAnalytics)

# Plot daily S&P 500 prices
___(___)

# Compute daily returns
sp500ret <- ___(___)

# Check the class of sp500ret
___(___)

# Plot daily returns
___(___)
Redigera och kör kod