GARCH & Co
Kursen närmar sig sitt slut. Nu har du färdigheterna för att analysera den tidsvarierade volatiliteten i finansiella avkastningar med hjälp av GARCH-modeller. Volatilitet är emellertid inte det enda som varierar över tid. I den här övningen analyserar du de standardiserade avkastningarna för Microsoft och Walmart. Du kommer att upptäcka att deras korrelationer är dynamiska.
GARCH-modellen för den dagliga avkastningen för Microsoft och IBM har redan skattats åt dig, och utdatavariablerna från ugarchfit finns tillgängliga som msftgarchfit och wmtgarchfit.
Den här övningen är en del av kursen
GARCH-modeller i R
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Compute standardized returns
stdmsftret <- ___(msftgarchfit, ___)
stdwmtret <- ___(wmtgarchfit, ___)
# Print the correlation
___(stdmsftret, stdwmtret)